Monté sur un échafaud dressé en face des fenêtres du palais d’Holyrood, théâtre de son délit et séjour de la reine, il mourut en héros et en poëte. « Si je ne suis pas sans reproche comme le chevalier Bayard, mon ancêtre, dit-il, je suis du moins sans peur comme lui. » Il récita pour toute prière sur l’échafaud la belle ode de Ronsard sur la Mort ; puis, portant son dernier regard et sa dernière pensée sur les fenêtres du château qu’habitait le charme de sa vie et la cause de sa mort : « Adieu, s’écria-t-il, toi si belle et si cruelle, qui me tues et que je ne puis cesser d’aimer !