Excellente musicienne, elle recevait des leçons de Méhul ; elle composait des romances, musique et paroles. […] Mais elle composait aussi, en ces années, des romances sentimentales très agréables, que chacun savait par cœur et qu’on applaudissait. […] Une bonne conversation se compose de tant d’éléments divers que, pour la soutenir, il faut autant d’instruction que d’usage, de bonté que de malice, de raison que de folie, et de sentiment que de gaieté. […] Ce qu’il faut ajouter pour corriger ce que l’expression paraîtrait avoir de trop énergique, c’est que quelqu’un qui voudrait faire un livre intitulé : L’Esprit de Mme Sophie Gay, n’aurait qu’à bien choisir pour le composer d’une suite de bonnes remarques sur le monde et sur les sentiments, d’observations à la fois fines, délicates, naturelles et bien dites.